Autokorrelationsfunktion

  • Typ:Proseminar
  • Datum:WS 17/18
  • Bearbeitung:Stanislav Arnaudov

Für die Charakterisierung stochastischer Prozesse hat die Autokorrelationsfunktion eine zentrale Bedeutung. In dieser Arbeit geht es um Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, stochastische Prozesse, Schar- und Zeitmittelwerte, Autokorrelationsfunktion, Leistungsdichtespektrum und Fouriertransformation. Aufgaben sind Lesen, Verstehen, Nachrechnen, Zusammenhänge herstellen, Zusammenhänge intuitiv und plausibel nachvollziehbar präsentieren.

 

Literatur:

  • Friedrich Jondral, Anne Wiesler, „Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse”, Teubner 2002
  • Friedrich Jondral, „Nachrichtensysteme: Grundlagen, Verfahren, Anwendungen”, Schlembach 2011
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Zeitsignal, Autokorrelationsfunktion und Leistungsdichtespektrum von drei verschiedenen Signalen gegenübergestellt